书目详细信息
： 金融市场数学:英文
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5100-0567-1:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融市场数学/.(加)RobertJ.Elliott，P.EkkehardKopp著 |
| 版本项： | 第2版 |
| 出版发行项： | 北京:,世界图书北京出版公司:,2010.04 |
| 载体形态项： | 352页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 数学经典教材 |
| 提要文摘： | 本书旨在讲述研究现代金融市场衍生证券，如期权、期货和交换业务等所需的数学知识。建立在著名的Black-Scholes理论基础上的理想化连续时间模型需要对现代微积分有较深的了解。然而，书中许多潜在的知识点完全可以在离散时间的框架内理解。本书是在第1版的基础上做了较多增补，使得连续时间理论应用范围更加广泛，更加详细地介绍Black-Scholes模型及其推广、期限结构和消费投资问题。 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | RobertJ.Elliott (加) 著 |
| 个人名称等同： | P.EkkehardKopp (加) 著 |
| 记录来源： | CN RENTIAN 20101203 |