书目详细信息
： 金融投资组合与资产增长效应:基于资产不平衡机制的分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5223-1590-4:CNY22.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融投资组合与资产增长效应/.乔晓拓著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国财政经济出版社:,2022.10 |
| 载体形态项： | 146页:;+图:;+21cm |
| 丛编项： | 数字技术与现代金融学术文库 |
| 一般附注： | 数字技术与现代金融学科创新引智基地资助 |
| 提要文摘： | 本书主要介绍资产增长效应及由该效应衍生出的各种投资组合。资产增长效应是当前主流的因子模型中构建投资因子的基础, 多位代表性学者均采用资产增长溢价构建投资因子。以前沿研究中Q理论与因子模型中投资因子的矛盾为切入点, 对Q理论模型进行扩展, 根据扩展模型提出资产不平衡机制, 通过该机制解释不同资产增长指标对未来股票收益预测能力的差异, 以此解答传统Q理论与投资因子的冲突。 |
| 题名主题： | 投资 研究 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 乔晓拓 著 |
| 记录来源： | CN 世纪蓝图 20230518 |